Содержание
- Полосы Боллинджера: как пользоваться
- Анализ тренда на разных периодах стратегии полосы Боллиджера
- Торговля на отбой от границ канала
- Комплект BB, Envelopes и ParabolicSAR
- Комплект BB, RSI и MACD
- Комплект BB, RSI и ADX
- Заключение по стратегии полосы Боллиджера
Полосы Боллинджера: как пользоваться
Торговые идеи индикатора Джона Боллинджера базируются на реальной статистике: цена финансового актива проводит более 70% всего торгового времени в диапазоне двух, и более 90% − в рамках трех стандартных отклонений. Это позволяет создавать устойчивые трендследящие торговые системы с низким уровнем риска.
Индикатор BollingerBands (далее − BB) это динамический трендовый канал из трех линий, где центральная простая SMA с периодом, указанным в настройках, а верхняя (+) и нижняя (−) границы канала смещены по вертикали на величину статистического отклонения от среднего значения. Параметр сдвиг – смещение канала по времени на некоторое количество баров в будущее (+) или в прошлое (−), а также тип цены для расчета (выбор параметра Data) позволяет построить такой канал на любом ином индикаторе.
При любых параметрах центральная линия Полосы Боллинджера четко следует за трендом, а границы работают как динамические уровни поддержки/сопротивления. Все торговые стратегии на BB используют ситуации пробоя/отката от этих силовых линий, а при достаточно широком канале можно покупать от нижней границы и продавать от верхней с торговыми целями на центральной линии.
Как и любой трендовый индикатор, для надежности Полосы Боллинджера в стратегии требуют подтверждения своих сигналов. Чем меньше таймфрейм, на котором будет приниматься торговое решение, тем больше нужно дополнительных фильтров для отбраковки ложных сигналов. Рассмотрим несколько примеров стратегий с использованием знаменитого индикатора.
Анализ тренда на разных периодах стратегии полосы Боллиджера
Торговые сигналы BB анализируются на связке малого («рабочего») и более крупного таймфрейма: M5-M15; M30-H1; H4-D1; W1-MN1. На младшем периоде ищем точку входа и следим за позицией, на старшем выполняем общий анализ ситуации, чтобы не пропустить момент трендового разворота. Это позволяет удерживать сделку, пока, как минимум, среднесрочный тренд не будет отработан полностью.
Чаще всего вход в рынок выполняется по схеме пробоя волатильности, то есть выше/ниже границ канала располагается связка отложенных ордеров BuyStop/SellStop. Направление пробоя особого значения не имеет, так как в период достаточно узкого флета идет накопление торгового интереса (чаще всего – с обеих сторон), и пробой будет обязательно.
В традиционном варианте такой системы другие индикаторы не используются, но точку входа все-таки рекомендуется подтверждать дополнительными методами – на усмотрение трейдера.
Торговля на отбой от границ канала
Торговый актив: любая валютная пара со стабильной волатильностью. Таймфрейм: не ниже H1. Индикаторы: BB, RSI, Stochastic. Строим несколько Полос Боллинджера с одинаковым периодом, но с разным отклонением, Подразумевается, что ситуация, когда цена надолго выйдет за пределы канала со стандартным отклонением 3 − крайне маловероятна, гораздо чаще цена либо разворачивается, либо замедляется после входа в зону между границами каналов.
Используя Полосы Боллинджера, стратегия выполняет вход на развороте из ключевой зоны – на второй свече, но для надежности сигнал подтверждаем соответствующим поведением осцилляторов. Первая цель − середина канала (трейлингом фиксируем примерно 60% объема сделки), 40% объема оставляем в расчете на то, что цена все-таки достигнет противоположной границы.
Комплект BB, Envelopes и ParabolicSAR
Торговый актив: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Таймфрейм: Н1 и выше. Сделка заключается в точке выхода линии Боллинджера за границы Конверта; направление определяется по Parabolic (точки под ценой для длинной позиции, над ценой – для короткой). StopLoss под красную линию Envelopes при покупке и над синей − при продаже.
Комплект BB, RSI и MACD
Торговый актив: любой, включая акции и фьючерсы. Таймфрейм: H4. Индикатор BB строим на значениях RSI (в настройках – применить к «First indicator data»).
Скользящая средняя в данном случае определяет глобальный тренд и применяется для фиксации убытков до момента StopLoss. Для покупки: RSI за нижней границей BB; MACD выше 0; для продажи – обратные условия. Входим на откате линии RSI обратно в канал.
Комплект BB, RSI и ADX
Торговый актив: основные валюты, индексы, базовые фьючерсы. Таймфрейм: от M5 и выше.
Условия входа: цена за границы полосы Боллинджера (выше верхней – продажа; ниже нижней – покупка); RSI в критической зоне (соответственно);показания ADX – не более 32. Уровень StopLoss − на max/min входного бара, далее − трейлинг.
Заключение по стратегии полосы Боллиджера
- Для торговли по Полосам Боллинджера в качестве осциллятора абсолютно непригоден индикатор CCI, так как он основан на том же принципе − измеряет отклонения от МА.
- Сигналы в направлении пробоя Полос Боллинджера считаются более надежными. Период удержания сделки не должен превышать четырех свечей, после чего рекомендуется частично зафиксировать результат.
- Отложенные ордера должны располагаться на разумном расстоянии от границ, чтобы не было ложного срабатывания в период спекулятивного снятия стопов сразу после пробоя. Рабочий ордер должен сработать в наиболее сильном направлении и далее следовать за трендом до разворота.
- Главный недостаток индикатора – запаздывание, поэтому рекомендуется работать на периодах не менее М30. Фиксированный тейк-профит невыгоден, так как индикатор BB «скользит» за ценой. Или трейлинг, или регулярно передвигаем стоп вручную
- Все стратегии применяем только в периоды стабильной активности: до, после и во время новостей – не торгуем.
Индикатор Полосы Боллинджера базируется на расчете среднего значения, поэтому все проявления спекулятивной волатильности резко снижают точность сигналов. В связи с этим такие схемы торговли рекомендуется трейдерам, предпочитающим стабильную прибыль на спокойном рынке, вместо того, чтобы бежать за быстрой, но ненадежной прибылью.
