Торговая стратегия Ренко

Содержание

1. Основная идея и принцип построения
2. Графики Ренко в терминале MetaTrader
3. Стратегии на основе графика Ренко
4. Вместо заключения

График Ренко, как и традиционные свечи, был создан в Японии, и их название происходит от Renga - «кирпич». Он призван убрать мелкие и случайные колебания цены и показать только «истинный» тренд. Такой способ анализа был очень удобен для ручного анализа, когда фиксация каждой мелкой свечи была утомительным занятием. Впервые нестандартные графики стали известны по книгам Стива Нисона, и наряду с графиком Каги стратегия Ренко незаслуженно мало используются. Тем не менее, этот метод представляет собой надежный инструмент определения направления истинного движения рынка.

Основная идея и принцип построения

При расчете следующего бара графика учитывается только величина изменения цены по отношению к цене закрытия предыдущего бара без учета времени, за которое оно произошло. Если цена выше предыдущего закрытия на заданную величину (в пунктах) - получаем восходящий бар Ренко, если ниже - нисходящий бар. В итоге текущий график выглядит слегка непривычным образом:

В базовом определении ценовые бары не имеют «хвостов», но некоторые индикаторы при значительных ценовых колебаниях показывают с помощью «тени» динамику изменения цены, что может дать ценную информацию для подтверждения продолжения или возможного разворота тренда.

Прежде чем перейти к индикаторам, советникам и стратегиям на базе графика Ренко, сразу определимся с его достоинствами и недостатками - это поможет трейдеру осознанно применять в торговле этот, несомненно, полезный и интересный торговый инструмент. Начнем, как принято, с достоинств:

1. Ренко хороший инструмент определения направления и изменения тренда. Все колебания цены ниже заданного уровня не отображаются на графике. То есть периоды низкой волатильности и бокового движения рынка не отвлекают трейдера и позволяют видеть только сильные движения рынка.
2. Повышение точности индикаторов. Минимум рыночного «шума» положительно сказывается и на индикаторах, которые начинают давать более «чистые» и сильные сигналы.
3. Подтверждение точки открытия сделки. Явный тренд в виде 2-3 баров в сторону предполагаемого направления открытия сделки говорит о наличии сильного тренда и высокой вероятности закрытия сделки с прибылью. Появление бара другого цвета будет означать начало разворота или коррекции и необходимости выйти с рынка.

Переходим к недостаткам. Важных из них всего два:

1. Точность сигналов графика Ренко полностью зависит от значения изменения цены конкретного торгового инструмента, после которого появляется новый бар на графике. Если сделать его слишком большим, например, от 20 пунктов и выше, то вполне можно пропустить неплохие внутридневные ценовые колебания, на которых обычно получают хорошую прибыль скальперы и свинг-трейдеры. В случае слишком малых значений график будет давать много ложных баров, и в этом случае не будет существенно отличаться от обычных свечей.
2. График абсолютно неэффективен при боковом движении рынка. Впрочем, это характерно для всех нестандартных графиков, учитывающих только величину изменения цены, которые выгодно и точно работают только на трендовых участках.

Графики Ренко в терминале MetaTrader

Графики Ренко не входят в стандартный набор технических инструментов MetaTrader4(5) и для их построения используются дополнительные индикаторы и советники, которые можно свободно найти в сети. Мы покажем два самых популярных и начнем с советника RenkoExpertAdvisor. Установка и использования советника на первый взгляд кажется необычной, но необходимо точно соблюдать следующий порядок действий:

1. Файл RenkoExpertAdvisor.ex4 копируем в «MQL4» => «Experts».
2. Разрешаем автоматическую торговлю в MetaTrader.
3. На ценовом графике (например GBP/USD) выбираем минутный (M1) таймфрейм и присоединяем к нему советник RenkoExpertAdvisor.
4. После появления сообщения «To view Renko chart open offline GBP/USD M2» загружаем автономный график GBP/USD M2.

И получаем текущий график Ренко для выбранной валютной пары.

Пусть вам не кажется странным «М2» в наименовании графика. Как мы уже знаем в данном случае времени в нормальном понимании нет и «М2» используется только для того, чтобы найти в терминале forex график Ренко нужной валютной пары.

Из настроек советника нас интересует только параметр BrickSize - количество пунктов, на которые должна измениться цена для появления новой «Ренко-свечи» на графике. Остальные параметры оставляем неизменными. Свечи Ренко также можно поместить непосредственно на ценовой график или в отдельную область экрана терминала. На рисунке ниже индикатор ag_renko_bricks показывает график Ренко в виде разноцветной кривой и сигналами в виде стрелок, а индикатор ag_renko_chart - в отдельном окне:

Стратегии на основе графика Ренко

Так как основным назначением Ренко является сглаживание рыночного «шума», большинство стратегий на их основе относятся к группе трендовых. Отсутствие временной шкалы и невозможность использовать данные тикового объема не будет существенным препятствием в определении оптимальной точки входа при расчете параметров ордеров Take Profit и Stop Loss: технические осцилляторы и индикаторы, такие как Stohastic или скользящие средние, в условиях отсутствия реакции на мелкие ценовые колебания приобретают дополнительную точность.

В качестве примера рассмотрим типовую стратегию forex Renko «DSS+CCI» состоящую из графика Ренко и двух индикаторов: ССI и DSS, объединяющего данные экспоненциальной (EMA) скользящей средней и осциллятора Stohastic. Момент разворота тренда будем определять по Ренко, подтверждение точки открытия сделки по индикаторам. После установки шаблона стратегии окно терминала имеет следующий вид:

Условия сделки на покупку (BUY):

• индикатор DSS меняет цвет на зеленый ниже уровня 50;
• CCI выше нулевого уровня;
• сделку открываем на следующей зеленой свече графика Ренко;

Для сделки на продажу (SELL) необходимо:

• Индикатор DSS меняет цвет на красный выше уровня 50;
• CCI ниже нулевого уровня;
• Сделку открываем на следующей красной свече графика Ренко;

Stop Loss устанавливаем на уровне последнего локального ценового минимума (для покупки) или максимума (для продажи). Конкретных правил по размещению Take Profit стратегия не предусматривает и оставляет это на усмотрение трейдера.

Вместо заключения

Индикаторы Ренко и стратегии, их использующие, не могут полностью заменить свечные графические паттерны и данные индикаторов технического анализа. На нем мы видим только изменение направления движения рынка и ничего более. Никаких графических паттернов, без которых сложно подтвердить силу тренда или уровня поддержки/сопротивления, здесь не формируется и, как следствие, высока вероятность ложного сигнала. Но если использовать метод Ренко как часть комплексной торговой стратегии, то выгода от использования сигналов этих специфических индикаторов несомненна.