Модифицированная стратегия Фишер (Fisher)

Содержание

1. Необходимые технические индикаторы
2. Торговые сигналы на покупку
3. Торговые сигналы на продажу
4. Установка Stop Loss в стратегии fisher indicator with Vortex
5. Закрытие сделок по торговой стратегии
6. Вместо заключения

Семейство fisher представляет собой различные версии оригинального осциллятора, созданного на основе знаменитого Awesome Oscillator Билла Вильямса. На их основе построены множество торговых систем с похожими названиями. Предлагаемая стратегия Fisher indicator with Vortex проверена на практике и позволяет использовать все преимущества одноименного индикатора. Система мультивалютная, исключительно трендовая, но позволяет поймать направленные движения даже на малых периодах.

Необходимые технические индикаторы

Это вариант комплексной системы, который совмещает нестандартные свойства индикатора fisher с трендовыми свойствами классических мувингов и дополнительным осциллятором. Все индикаторы и шаблон стратегии можно свободно найти в сети, устанавливаются в MetaTrader4(5) стандартным способом. Итак, для работы потребуются:

1. В качестве трендовых индикаторов - веер простых скользящих средних: две быстрых с периодами 5 (зеленая линия) и 7 (голубая линия) и две медленных MA(15) (желтая пунктирная) и MA(40)( фиолетовая пунктирная).
2. Индикатор Fisher стратегия использует в роли основного осциллятора: красно-зеленая гистограмма в дополнительном окне применяется для определения направления и силы тренда, по умолчанию значение Period=35 (количество баров для расчета).
3. Сигналы показывают стрелочный индикатор MA Crossover Signal, причем в данной системе рассчитываются две пары стрелок: в точке пересечения быстрых скользящих (мелкие стрелки, но появляются раньше и чаще), в точках пересечения медленных скользящих (большие стрелки - появляются реже и позже). Судя из практики - вход на больших стрелках надежнее.
4. Индикатор Vortex работает как дополнительный фильтр: состоит из двух линий, которые оценивают положительные и отрицательные трендовые движения. Анализируется только факт расположения линий индикатора над/под сигнальной линией 1.

После установки индикаторов рабочий стол терминала принимает примерно такой вид:

Для работы рекомендуются стабильно волатильные торговые инструменты с ярко выраженным трендом на периоде от D1 и выше. Период для поиска сделок - M30-H1, для удержания сделок - H1-D1. Система не работает на нестабильном рынке: за 30 минут до, во время и 30 минут после выхода сильных новостей сделки не открываем.

Торговые сигналы на покупку

Идентифицируем бычий тренд: скользящие средние должны «смотреть» вверх и быть расположены в следующем порядке сверху вниз: выше всех MA(5), затем ниже ее последовательно MA(7), MA(15) и MA(40) без взаимных пересечений.

Открываем позицию BUY при одновременном соблюдении следующих условий:

• Тренд четко определен как растущий (см. выше);
• Индикатор MA Crossover Signal показывает зеленую большую или голубую маленькую стрелку вверх;
• Гистограмма индикатора Fisher зеленого цвета;
• На индикаторе Vortex желтая линия находится выше уровня 1.

Ордер открываем только после закрытия сигнальной свечи, так как индикаторы Fisher и Vortex - перерисовываются!

Торговые сигналы на продажу

Оцениваем медвежий тренд: скользящие средние должны смотреть вниз и быть расположены в следующем порядке снизу-вверх: самая быстрая MA(5) ниже всех, затем выше нее последовательно MA(7), MA(15) и MA(40) без пересечений.

Открываем позицию BUY при одновременном соблюдении следующих условий:

• Тренд четко определен как нисходящий (см. условия выше);
• Индикатор MA Crossover Signal показывает красную большую или желтую маленькую стрелку вниз;
• Гистограмма индикатора Fisher красного цвета;
• На индикаторе Vortex голубая линия находится выше уровня 1.

Установка Stop Loss в стратегии fisher indicator with Vortex

Стоп-лоссы предлагается ставить классическим способом: на ближайший локальный минимум при покупке и на последний локальный максимум при продаже. При работе на таймфреймах выше одного часа для установки стопов можно использовать любые сильные ценовые уровни, например, Pivot или уровни Мюррея.

Подразумевается, что стратегия Фишер, как минимум, среднесрочная, поэтому рекомендованный размер стоп-лосса довольно большой - не менее 50 пунктов, но в целом для контроля уровня убытков бывает достаточно соблюдать обычные правила мани-менеджмента. Рекомендуется трейлинг с шагом не менее 25 пунктов.

Закрытие сделок по торговой стратегии

Предлагается два варианта фиксации прибыли:

1. При достижении расчетного уровня прибыли - по Take Profit, или при неблагоприятной ситуации - по Stop Loss.
2. После момента обратного пересечения быстрых скользящих MA(5) и MA(7): для покупок должен быть пробой сверху вниз, для продаж - снизу-вверх.

При использовании второго способа рекомендуется включить звуковой сигнал на индикаторе MA Crossover Signal и прописать в нем параметры используемых быстрых мувингов, тогда в момент пересечения линий прозвучит звуковой сигнал, который не позволит пропустить важный момент.

Вместо заключения

Несмотря на большое количество индикаторов, сигналы системы будут понятны даже новичку. Трендовые свойства скользящих средних достаточно точно отслеживают краткосрочный и среднесрочный тренд, используемые осцилляторы хорошо фильтруют ценовой шум. Но для использования во флете стратегии fisher категорически не пригодна.

Стандартные настройки обеспечивают более-менее стабильную работу на периодах от H1 и выше, на более мелких появляется множество ложных сигналов. Основными недостатками forex стратегии fisher являются традиционное запаздывание скользящих средних, и перерисовка индикаторов Fisher и Vortex. Корректируется на практике довольно слабо, но если использовать только сигналы, полностью отвечающие требованиям стратегии, то вероятность прибыльных сделок достаточно высока.